金融工程考试核心模块
金融衍生品定价
金融工程的核心之一是衍生品定价，主要包括：
- 期权定价模型：Black-Scholes 模型、二叉树模型、蒙特卡洛模拟
- 期货与远期定价：无套利定价原理、持有成本模型
- 利率衍生品：利率互换、利率上下限、债券期权
- 奇异期权：亚式期权、障碍期权、回望期权
风险管理
风险管理是金融工程的重要应用方向，考试内容通常包括：
- VaR（风险价值）计算：历史模拟法、蒙特卡洛法、方差-协方差法
- 信用风险管理：信用违约互换（CDS）、信用评级模型
- 市场风险与流动性风险：压力测试、情景分析
- 巴塞尔协议：资本充足率要求、风险管理框架
量化投资与算法交易
量化投资是金融工程的热门方向，考试重点可能涉及：
- 量化交易策略：统计套利、动量策略、均值回归
- 高频交易：订单簿分析、延迟优化
- 机器学习在金融中的应用：预测模型、因子分析
金融建模与数值方法
金融工程依赖数学建模与计算，考试内容通常包括：
- 随机过程：布朗运动、伊藤引理
- 数值方法：有限差分法、有限元法
- 金融数据建模：时间序列分析（ARIMA、GARCH）
固定收益证券
债券与利率市场是金融工程的重要组成部分，考试大纲可能涵盖：
- 债券定价：久期、凸性、收益率曲线
- 利率期限结构：Nelson-Siegel 模型、CIR 模型
- MBS（抵押贷款支持证券）与 ABS（资产支持证券）
考试形式与备考建议
考试形式
金融工程考试通常采用以下形式：
- 选择题（考察基础概念）
- 计算题（如期权定价、VaR 计算）
- 案例分析（如风险管理策略）
- 编程题（Python/R 实现金融模型）
备考建议
- 掌握核心公式：如 Black-Scholes 公式、VaR 计算方法
- 练习编程：Python（NumPy、Pandas、SciPy）或 MATLAB
- 阅读经典教材：如《期权、期货及其他衍生品》（Hull）、《金融随机分析》（Shreve）
- 模拟考试：通过往年真题熟悉题型
金融工程考试参考书目
- 《期权、期货及其他衍生品》（John C. Hull）
- 《金融工程学》（Robert L. McDonald）
- 《金融随机分析》（Steven E. Shreve）
- 《量化投资：以 Python 为工具》（蔡立耑）
金融工程考试大纲涵盖广泛，考生需结合理论、计算与实践能力进行系统复习，建议重点关注衍生品定价、风险管理、量化投资等核心模块，并通过编程练习提升实战能力。
引用说明：本文参考了国内外金融工程教材及高校考试大纲,并结合行业实践整理而成。
